1/ Quelques généralités sur le dialogue
a/ Le dialogue est un type d'écrit où l'auteur-narrateur attribue non seulement des actions dont il fait le récit, mais aussi un « discours », autrement dit, des paroles et des pensées.

b/ Le  dialogue peut concerner plus de deux interlocuteurs.

c/ Pour donner de l'intérêt à un dialogue, il faut que les personnages opposent leurs opinions et leurs arguments.

2/ Les trois styles de dialogue
Il existe trois manières différentes de rapporter des paroles ou des pensées :
Le discours direct :
les paroles sont rapportées telles qu'elles ont été énoncées par le ou les personnages.
Lorsque le personnage est seul, on parle de monologue.
Lorsque ce sont ses pensées qui sont rapportées, de monologue intérieur.

Le discours indirect :
Les paroles sont rapportées dans des propositions subordonnées où le verbe est soit déclaratif, soit interrogatif.

Le discours indirect libre :
On n'utilise le discours direct libre que pour citer des paroles dont la teneur a un véritable intérêt.

3/ Les 10 règles à respecter pour écrire un bon dialogue
1/ Ne pas hésiter à écrire des dialogues, mais ils doivent présenter un intérêt.
2/ Alterner le style direct, le style indirect et le style indirect libre.
3/ Mettre un tiret à la ligne à chaque réplique.
4/ Varier les verbes déclaratifs sans se priver de dit-il !
Mais attention de ne pas surcharger les incises.
Voici l'exemple type du dialogue alourdi par les incises :
- Je n'ai plus le courage de marcher, annonça-t-elle.
- Comment ça ? demanda-t-il.
- Nous crapahutons depuis des heures, répondit-elle.

Pourquoi écrire « demanda-t-il » suite à une question ?
Le lecteur sait déjà que ce personnage pose une question. L'incise est donc redondante.
« répondit-elle » est inutile, lui aussi, puisque la réplique qui suit habituellement une question est nécessairement une réponse.
Cet échange pourrait s'écrire de cette façon :
- Je n'ai plus le courage de marcher, annonça-t-elle.
- Comment ça ?
- Nous crapahutons depuis des heures.
C'est mieux non ? Certes, j'ai un peu exagéré les incises dans le mauvais exemple mais pas tant que cela !
5/ écrire des répliques de longueurs inégales.
6/ Alterner courtes descriptions et dialogues.
7/ Adapter le vocabulaire, la voix et le ton à chaque personnage, mais veiller à ne pas verser dans l'excès.
8/ Ne pas dire ou expliquer l'émotion du personnage, mais la montrer et la faire vivre par vos lecteurs.
En tout état de cause, si vous avez bien fait votre travail d'auteur avant la scène du dialogue, vous n'aurez pas à expliquer l'émotion de celui ou celle qui parle.
Un exemple qui en dit beaucoup trop  :
Matéo frappa la table d'un violent coup de poing.
- Quoi ! cria-t-il avec colère. Tu n'as rien dit !
Le lecteur sait déjà que Matéo est en colère parce qu'il l'a vu frapper la table.
« avec colère » est donc inutile
« cria-t-il » n'est pas plus nécessaire car il est assez évident que dans son état de nerfs, Matéo ne s'exprimera pas en murmurant.
L'échange pourrait s'écrire de cette façon :
Matéo frappa la table d'un violent coup de poing
- Quoi ! Tu n'as rien dit !
C'est mieux, non ? Ce ne sont pas des détails. Lisez à haute voix les deux versions et vous saisirez mieux la différence.
9/ Utiliser sans modération tous les signes de ponctuation.
10/ Étudier les auteurs qui utilisent le dialogue dans leurs romans et copier leurs procédés !

Source : http://www.aproposdecriture.com/10-regles-pour-ecrire-un-bon-dialogue

Addendum au numéro 4: les verbes déclaratifs
Voici quelques informations à propos de la Conjugaison interrogative
Un verbe ou une forme verbale peut se présenter à des tours (formes) différents : affirmatif, négatif, interrogatif, interro-négatif.
Seuls les modes indicatif et conditionnel peuvent prendre la forme interrogative (on trouve parfois, dans la langue littéraire, le plus-que-parfait du subjonctif, avec valeur de conditionnel passé (Eût-il dormi autant ?).

Dans la forme interrogative le sujet est inversé (Tu aimes, Aimes-tu?) ou un introducteur particulier est utilisé (Est-ce que tu aimes?). Souvent, dans le style familier on se contente de marquer la question par l'intonation que donne le point d'interrogation (Tu aimes?).

L'interrogation normale (avec inversion du sujet) donne lieu à certains phénomènes graphiques :
- l'apparition d'un « t » dit euphonique après un « e », un « a » ou un « c » (Mange-t-il? Viendra-t-elle? Convainc-t-il?);
- le changement du « e » en « é » à la 1re personne du singulier (Aimé-je? Puissé-je?).
L'inversion du pronom sujet « je » n'est pas habituelle pour l'indicatif présent des verbes qui ne se terminent pas par « er ».
(On évitera Finis-je ? Cours-je ? Bois-je ? Connais-je ?, etc. au profit de Est-ce que je finis ? Est-ce que je cours ? Est-ce que je connais ? etc.).

Certains verbes très fréquents supportent, malgré la règle, l'inversion de « je ». Ce sont :
Ai-je ? dis-je ? dois-je ? puis-je ? sais-je ? fais-je ? suis-je ? vais-je ? veux-je ? vois-je ?
*** Gaïa nota:
Donc, nous pouvons utiliser :
- Ou-oui-i, bégayé-je.
- Je ne dois pas te le dire, murmuré-je doucement.
- Quelle découverte pour moi! crié-je.    . . .