1. Nhận biết nào sau đây về rủi ro trong đầu tư tài chính là thích hợp nhất đối với các nhà đầu tư 

A. Sự biến động tiềm ẩn trong kết quả đầu tư tài chính

B. Cái giá tất nhiên phải trả cho việc tìm kiếm thu nhập đầu tư tài chính

C. Tổn thất có thể xảy ra đối với nhà đầu tư tài chính

D. Thiệt hại có thể xảy ra khi nhà đầu tư ra quyết định đầu tư sai lầm

2. Khi ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu nguy cơ tổn thất đối với danh mục đầu tư, nghĩa là nhà đầu tư đang tìm biện pháp đối phó với: 

A. Rủi ro cá biệt trong đầu tư tài chính 

B. Rủi ro suy đoán trong đầu tư tài chính

C. Rủi ro thuần túy trong đầu tư tài chính

D. Rủi ro hệ thống trong đầu tư tài chính

3. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty cổ phần tìm cách che giấu thông tin và dàn xếp các thông số tài chính của công ty nhằm chi trả cổ tức thấp và không tương xứng với kết quả kinh doanh của công ty cổ phần, đó là biểu hiện của:

A. Nguy cơ đạo đức trong đầu tư cổ phiếu

B. Nguy cơ khách quan trong đầu tư cổ phiếu

C. Thiệt hại trong đầu tư cổ phiếu

D. Nguy cơ tinh thần trong đầu tư cổ phiếu

4. Hãy lựa chọn thứ tự sắp xếp các tài sản tài chính dưới đây theo thứ tự tăng dần của rủi ro:

A. Trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thường

B. Trái phiếu dự án, trái phiếu tín chấp, cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi

C. Trái phiếu chính phủ, trái phiếu tập đoàn, cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi

D. Trái phiếu chính phủ, chứng chỉ quỹ đầu tư, cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi

5. Hãy lựa chọn thứ tự sắp xếp các tài sản tài chính dưới đây theo thứ tự giảm dần của rủi ro:

A. Cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ

B. Trái phiếu dự án, trái phiếu tín chấp, cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi

C. Trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thường

D. Chứng chỉ quỹ đầu tư, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thường, trái phiếu công ty

6. Một nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty cổ phần Bê tông số 6 (mã BT6) với giá 84.000 đồng / 1 cổ phiếu. Theo đánh giá của các chuyên gia, sau một tháng, giá của cổ phiếu BT6 sẽ có thể biến động theo các bối cảnh sau:

Bối cảnh

Thị giá cổ phiếu BT6

Xác suất xảy ra bối cảnh

1

78.000

30%

2

85.000

50%

3

87.000

20%

Thu nhập đầu tư kỳ vọng (ER) của vụ đầu tư nói trên sẽ là:

A. -0,83%/tháng

B. -2,41%/tháng

C. 0,65%/tháng

D. 0,17%/tháng

7. Việc xác định thông tin về các hiểm họa, các nhân tố cấu thành rủi ro tài chính là những mục tiêu của nghiệp vụ:

A. Nhận dạng rủi ro trong đầu tư tài chính

B. Kiểm soát rủi ro trong đầu tư tài chính

C. Đo lường rủi ro trong đầu tư tài chính 

D. Tài trợ rủi ro trong đầu tư tài chính 

8. Việc suy rộng, liên kết các rủi ro và tìm kiếm, nhận dạng, dự đoán các rủi ro mới mà nhà đầu tư sẽ phải quan tâm trong tương lai là những nhiệm vụ của quá trình:

A. Nhận dạng rủi ro trong đầu tư tài chính

B. Kiểm soát rủi ro trong đầu tư tài chính 

C. Tài trợ rủi ro trong đầu tư tài chính

D. Đo lường rủi ro trong đầu tư tài chính

9. Sử dụng các công cụ tính toán mức độ biến động tiềm ẩn trong kết quả đầu tư với các bối cảnh thay đổi nguồn rủi ro là tiêu điểm của nghiệp vụ: 

A. Phân tích cấu trúc và đo lường rủi ro trong đầu tư tài chính

B. Nhận dạng rủi ro trong đầu tư tài chính

C. Tài trợ rủi ro trong đầu tư tài chính 

D. Kiểm soát rủi ro trong đầu tư tài chính 

10. Né tránh rủi ro thông qua từ chối đầu tư tài sản đầu tư tài chính hoặc bán tài sản đầu tư tài chính hiện đang nắm giữ là một trong những kỹ thuật của nghiệp vụ:

A. Kiểm soát rủi ro trong đầu tư tài chính

B. Phân tích cấu trúc và đo lường rủi ro trong đầu tư tài chính

C. Tài trợ rủi ro trong đầu tư tài chính

D. Nhận dạng rủi ro trong đầu tư tài chính

11. Các kỹ thuật tìm kiếm nguồn kinh phí cho hoạt động phân tích và kiểm soát rủi ro trong đầu tư tài chính của nhà đầu tư cá nhân cũng như của định chế đầu tư là nội dung của nghiệp vụ:

A. Tài trợ rủi ro trong đầu tư tài chính

B. Nhận dạng rủi ro trong đầu tư tài chính

C. Phân tích cấu trúc và đo lường rủi ro trong đầu tư tài chính

D. Kiểm soát rủi ro trong đầu tư tài chính

12. Việc tìm kiếm các công cụ bảo hiểm đầu tư tài chính và thiết lập dự phòng theo hiệp hội đầu tư tài chính là nội dung của nghiệp vụ:

A. Tài trợ rủi ro trong đầu tư tài chính

B. Phân tích cấu trúc và đo lường rủi ro trong đầu tư tài chính

C. Kiểm soát rủi ro trong đầu tư tài chính

D. Nhận dạng rủi ro trong đầu tư tài chính

1. Khi nhà đầu tư cân nhắc tránh né không mua trái phiếu công ty hứa hẹn trả lãi suất cao nhưng không có sự đảm bảo về khả năng thanh toán, nghĩa là nhà đầu tư đang xem xét về:

A. Rủi ro tín dụng như là một rủi ro thuần túy

B. Rủi ro lãi suất như là một rủi ro suy đoán

C. Rủi ro thanh khoản như là một rủi ro suy đoán

D. Rủi ro lãi suất như là một rủi ro thuần túy

1. Khi nhà đầu tư cân nhắc lựa chọn đầu tư mua một trong 2 trái phiếu công ty (ABC và XYZ), cả 2 công ty có mức chất lượng tín dụng trong khoảng mà nhà đầu tư cho là an toàn, trong đó công ty ABC có mức chất lượng tín dụng thấp hơn nhưng lại có mức lãi suất chi trả tương ứng cao hơn, nghĩa là nhà đầu tư đang xem xét về:

A. Rủi ro tín dụng như là một rủi ro suy đoán

B. Rủi ro tín dụng như là một rủi ro thuần túy

C. Rủi ro thanh khoản như là một rủi ro suy đoán

D. Rủi ro lãi suất như là một rủi ro thuần túy

2. Hãy lựa chọn thứ tự sắp xếp các tài sản tài chính dưới đây theo thứ tự giảm dần của rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính:

A. Trái phiếu công ty nhỏ và vừa, trái phiếu tập đoàn lớn, trái phiếu ngân hàng hạng nhất 

B. Trái phiếu ngân hàng hạng nhất, trái phiếu tập đoàn lớn, trái phiếu công ty nhỏ và vừa

C. Trái phiếu ngân hàng hạng nhất, trái phiếu công ty nhỏ và vừa, trái phiếu tập đoàn lớn

D. Trái phiếu công ty nhỏ và vừa, trái phiếu ngân hàng hạng nhất, trái phiếu tập đoàn lớn

3. Phân tích báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trái phiếu nhằm xác định thông tin một cách liên tục và có hệ thống về nguồn hình thành rủi ro tín dụng là một phương pháp của nghiệp vụ:

A. Nhận dạng rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

B. Đo lường và phân tích cấu trúc rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính 

C. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

D. Tài trợ rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

4. Phân tích đặc trưng về tính chất đảm bảo thanh toán và cơ chế thanh toán tiền gốc và lãi chi trả cho trái phiếu nhằm xác định thông tin một cách liên tục và có hệ thống về nguồn hình thành rủi ro tín dụng là một kỹ thuật của nghiệp vụ:

A. Nhận dạng rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

B. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

C. Tài trợ rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

D. Đo lường và phân tích cấu trúc rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính 

5. Xác định Value at Risk đối với kịch bản xảy ra rủi ro tín dụng trong đầu tư trái phiếu là một kỹ thuật được nhà đầu tư trái phiếu sử dụng để:

A. Đo lường rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

B. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

C. Nhận dạng rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

D. Tài trợ rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

6. Các thông tin về bản thân người phát hành trái phiếu giúp xác định chất lượng tín dụng của trái phiếu bao gồm:

A. Cơ cấu nợ/vốn và lịch sử biến động thu nhập của người phát hành trái phiếu 

B. Cơ cấu nợ/vốn của người phát hành trái phiếu và biến động khủng hoảng kinh tế

C. Biến động thu nhập của người phát hành trái phiếu và biến động khủng hoảng kinh tế

D. Danh tiếng của người phát hành trái phiếu và chu kỳ kinh tế

7. Các thông tin về bản thân người phát hành trái phiếu giúp xác định chất lượng tín dụng của trái phiếu bao gồm:

A. Danh tiếng và đảm bảo của bên thứ ba đối với người phát hành trái phiếu 

B. Biến động thu nhập của người phát hành trái phiếu và biến động khủng hoảng kinh tế

C. Danh tiếng của người phát hành trái phiếu và chu kỳ kinh tế

D. Cơ cấu nợ/vốn của người phát hành trái phiếu và biến động khủng hoảng kinh tế

8. Các tham số của mô hình tính điểm tín dụng Atman không bao gồm:

A. Tỷ lệ giữa vốn nợ trên tổng vốn

B. Tỷ lệ giữa lợi nhuận tích luỹ trên tổng tài sản có

C. Tỷ lệ giữa vốn lưu động và tổng tài sản có

D. Tỷ lệ giữa thu nhập trước lãi vay và thuế trên tổng tài sản có

9. Các nguyên tắc của mô hình tính điểm tín dụng Atman bao gồm:

A. Điểm số càng thấp thì rủi ro tín dụng càng lớn và điểm số nhỏ hơn 1,81 nghĩa là rủi ro tín dụng quá cao

B. Điểm số càng cao thì rủi ro tín dụng càng lớn và điểm số lớn hơn 1,81 nghĩa là rủi ro tín dụng quá cao

C. Điểm số càng thấp thì rủi ro tín dụng càng lớn và điểm số lớn hơn 1,81 nghĩa là rủi ro tín dụng quá cao

D. Điểm số càng cao thì rủi ro tín dụng càng lớn và điểm số nhỏ hơn 1,81 nghĩa là rủi ro tín dụng quá cao

10. Hãy lựa chọn thứ tự sắp xếp các mức xếp hạng tài sản tài chính dưới đây theo thứ tự giảm dần của rủi ro tín dụng trong đầu tư trái phiếu quốc tế theo xếp hạng của Standard & Poor:

A. CC; CCC; B; BB

B. CCC; CC; BB; B

C. BB; B; CCC; CC

D. B; BB; CC; CCC

11. Rút vốn đầu tư khỏi thị trường khi tiên đoán về một kịch bản thảm họa rủi ro tín dụng là một cách nhà đầu tư thực hiện nghiệp vụ:

A. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

B. Phân tích kịch bản thảm họa rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

C. Đo lường rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

D. Nhận dạng rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

12. Các nỗ lực liên kết với chính quyền và ngân hàng địa phương nhằm ngăn ngừa và xoa dịu tổn thất do rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính là một cách thức để nhà đầu tư thực hiện nghiệp vụ:

A. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

B. Tài trợ rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

C. Phân tích kịch bản thảm họa rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

D. Nhận dạng rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

13. Sử dụng các dịch vụ bảo hiểm rủi ro tín dụng của tập đoàn đầu tư, hiệp hội đầu tư là một cách thức nhà đầu tư thực hiện nghiệp vụ:

A. Tài trợ rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

B. Phân tích kịch bản thảm họa rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

C. Nhận dạng rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

D. Đo lường rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

14. Sử dụng dịch vụ bảo lãnh tín dụng của bên thứ ba là một cách thức nhà đầu tư tài chính thực hiện nghiệp vụ:

A. Tài trợ rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

B. Phân tích kịch bản thảm họa rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

C. Đo lường rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

D. Nhận dạng rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

1. Khi nhà đầu tư cân nhắc khả năng tổn thất do lãi suất thị trường gia tăng làm suy giảm hiện giá của các chứng khoán nợ trong danh mục đầu tư hiện hành, nghĩa là nhà đầu tư tài chính đang xem xét về: 

A. Rủi ro lãi suất trong đầu tư trái phiếu

B. Rủi ro thanh khoản trong đầu tư trái phiếu

C. Rủi ro tín dụng trong đầu tư trái phiếu

D. Rủi ro quốc gia trong đầu tư trái phiếu

2. Lãi suất trên thị trường tăng lên sẽ làm cho giá trị hiện tại của các khoản thu nhập từ chứng khoán có thu nhập cố định sẽ:

A. Giảm

B. Tăng

C. Không xác định

D. Không đổi

1. Đối với trái phiếu coupon có tỷ lệ lãi 10%/năm, kỳ hạn 20 năm, được bán với giá cao hơn mệnh giá, lãi suất hoàn vốn của trái phiếu đó sẽ nhận giá trị: 

A. Nhỏ hơn 10%/năm 

B. Lớn hơn 10%/năm

C. 10%/năm

D. Không xác định

2. Đối với trái phiếu coupon vĩnh viễn, được bán với giá Pc và hàng năm trả lãi coupon (C), lãi suất hoàn vốn của trái phiếu đó sẽ:

A. Tỷ lệ thuận với C

B. Tỷ lệ nghịch với C

C. Không có quan hệ với C

D. Không xác định

3. Đối với một trái khoán chiết khấu kỳ hạn 1 năm với mệnh giá F và giá hiện tại Pd, lãi suất hoàn vốn của trái phiếu đó sẽ:

A. Tỷ lệ nghịch với Pd

B. Tỷ lệ thuận với Pd

C. Không có quan hệ với Pd

D. Không xác định

4. Đối với trái khoán chiết khấu có mệnh giá F, giá mua trái khoán PD và còn N ngày cho đến khi hết hạn, lãi suất hoàn vốn trên cơ sở tính giảm idb:

A. Tỷ lệ nghịch với N

B. Tỷ lệ thuận với N

C. Không có quan hệ với N

D. Không xác định

5. Lợi tức đầu tư trái phiếu coupon:

A. Tỷ lệ nghịch với giá mua trái phiếu đầu kỳ 

B. Tỷ lệ thuận với giá mua trái phiếu đầu kỳ

C. Không có quan hệ với giá mua trái phiếu đầu kỳ

D. Không xác định

6. So với trái phiếu chiết khấu có cùng kỳ hạn và cùng mức lãi suất danh nghĩa, sự thay đổi hiện giá trên 1 điểm cơ bản tăng thêm của lãi suất (DV01) của trái phiếu Coupon:

A. Lớn hơn

B. Nhỏ hơn

C. Không xác định

D. Ngang bằng

7. Trái phiếu chiết khấu mệnh giá 100 USD, kỳ hạn 4 năm, lãi suất 10%, sự thay đổi hiện giá trên 1 điểm cơ bản tăng thêm của lãi suất là:

A. 0,0248 USD

B. 0,2480 USD

C. 0,2408 USD

D. 0,0824 USD

1. Nhà đầu tư đang nắm giữ trái phiếu coupon ghi bằng ngoại tệ sẽ hết hạn vào cuối năm, dự báo giá giao ngay ngoại tệ trong tương lai sẽ cao hơn đáng kể so với giá kỳ hạn đang được niêm yết, nhà đầu tư sẽ:

A. Chờ bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trong tương lai 

B. Ký hợp đồng bán ngoại tệ theo tỷ giá kỳ hạn

C. Chờ mua ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trong tương lai

D. Ký hợp đồng mua ngoại tệ theo tỷ giá kỳ hạn

1. Nhà đầu tư đã bán khống chứng khoán nợ ghi bằng ngoại tệ sẽ hết hạn vào cuối năm, dự báo giá giao ngay ngoại tệ trong tương lai sẽ thấp hơn đáng kể so với giá kỳ hạn đang được niêm yết, nhà đầu tư sẽ:

A. Chờ mua ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trong tương lai

B. Ký hợp đồng mua ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay

C. Ký hợp đồng bán ngoại tệ theo tỷ giá kỳ hạn

D. Chờ bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trong tương lai 

2. Nhà đầu tư đang nắm giữ trái phiếu chiết khấu ghi bằng ngoại tệ sẽ hết hạn vào cuối năm, dự báo giá giao ngay ngoại tệ trong tương lai sẽ cao hơn đáng kể so với giá hợp đồng tương lai về ngoại tệ hiện đang được niêm yết, nhà đầu tư sẽ:

A. Chờ bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trong tương lai 

B. Bán hợp đồng tương lai về ngoại tệ

C. Chờ mua ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trong tương lai

D. Mua hợp đồng tương lai về ngoại tệ

3. Nhà đầu tư đã bán khống chứng khoán nợ ghi bằng ngoại tệ sẽ hết hạn vào cuối năm, dự báo giá giao ngay ngoại tệ trong tương lai sẽ thấp hơn đáng kể so với giá kỳ hạn đang được niêm yết, nhà đầu tư sẽ:

A. Chờ mua ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trong tương lai

B. Mua hợp đồng tương lai về ngoại tệ 

C. Bán hợp đồng tương lai về ngoại tệ 

D. Chờ bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trong tương lai

4. Nhà đầu tư đã bán khống chứng khoán nợ ghi bằng ngoại tệ sẽ hết hạn vào cuối năm, nếu quyết định sử dụng giao dịch quyền chọn về ngoại tệ để phòng ngừa rủi ro hối đoái đối với việc đầu tư vào trái phiếu nói trên, nhà đầu tư sẽ:

A. Mua Quyền chọn mua ngoại tệ (Call Option)

B. Chờ mua ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trong tương lai

C. Chờ bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay trong tương lai

D. Mua Quyền chọn mua ngoại tệ (Call Option)

5. Khi tỷ giá niêm yết gián tiếp suy giảm, lợi tức đầu tư vào trái phiếu coupon vĩnh viễn ghi bằng ngoại tệ sẽ:

A. Tăng

B. Giảm

C. Không xác định

D. Không đổi

6. Đối với nhà đầu tư tài chính hiện không nắm giữ các tài sản tài chính ghi bằng ngoại tệ, nhưng nhà đầu tư muốn tính toán, bảo toàn và phát triển giá trị tài sản đầu tư của mình bằng ngoại tệ, nhà đầu tư sẽ không lựa chọn hành động nào dưới đây:

A. Thờ ơ với biến động tỷ giá hối đoái

B. Theo dõi sát biến động tỷ giá hối đoái

C. Nhận dạng rủi ro hối đoái trong đầu tư tài chính

D. Cân nhắc sử dụng các dịch vụ phòng ngừa rủi ro hối đoái trong đầu tư tài chính

7. Hành vi nào dưới đây giúp nhà đầu tư nhận dạng rủi ro hối đoái trong đầu tư tài chính đối với danh mục đầu tư

A. Mô tả các bối cảnh tỷ giá tác động tới lợi ích đầu tư của từng tài sản trong danh mục đầu tư theo các mốc thời gian dự báo biến động tỷ giá hối đoái

B. Phân tích số liệu tổn thất quá khứ về lợi ích đầu tư đối với toàn bộ danh mục

C. Phân tích số liệu biến động tỷ giá hối đoái trong quá khứ để né tránh rủi ro hối đoái

D. Phân tích số liệu tổn thất quá khứ về lợi ích đầu tư đối với toàn bộ danh mục

8. Thiết lập các bối cảnh dự báo tỷ giá hối đoái với phân phối xác suất tương ứng nhằm tính toán độ lệch chuẩn của tỷ suất thu nhập từ đầu tư chứng khoán trong các bối cảnh dự báo tỷ giá hối đoái là một kỹ thuật:

A. Đo lường rủi ro hối đoái trong đầu tư tài chính

B. Nhận dạng rủi ro hối đoái trong đầu tư tài chính

C. Kiểm soát rủi ro hối đoái trong đầu tư tài chính

D. Tài trợ rủi ro hối đoái trong đầu tư tài chính

9. Khi phân tích chuỗi rủi ro hối đoái trong đầu tư tài chính, việc tính toán độ lệch chuẩn của tỷ suất thu nhập từ đầu tư chứng khoán trong các bối cảnh dự báo tỷ giá hối đoái là yếu tố thuộc về:

A. Kết quả tương tác 

B. Môi trường

C. Hiểm họa

D. Tổn thất

10. Đa dạng hóa danh mục đầu tư bao gồm các chứng khoán ghi bằng những ngoại tệ có tương quan không cao là một kỹ thuật:

A. Kiểm soát rủi ro hối đoái trong đầu tư tài chính

B. Tài trợ rủi ro hối đoái trong đầu tư tài chính

C. Đo lường rủi ro hối đoái trong đầu tư tài chính

D. Nhận dạng rủi ro hối đoái trong đầu tư tài chính

11. Quyết định mua quyền chọn ngoại tệ ghi trên chứng khoán trong danh mục đầu tư hiện hữu là một biện pháp 

A. Tài trợ rủi ro hối đoái một cách linh hoạt

B. Nhận dạng rủi ro hối đoái một cách linh hoạt

C. Đo lường rủi ro hối đoái một cách linh hoạt

D. Né tránh rủi ro hối đoái một cách linh hoạt

12. Một trái phiếu chiết khấu mệnh giá 10.000 USD, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 10% được mua đầu năm theo giá chiết khấu, nhà đầu tư dự kiến nắm giữ trái phiếu đến cuối năm. Tỷ giá hối đoái khi nhà đầu tư mua trái phiếu là 1 USD = 18.000 VND. Dự kiến giá USD cuối năm là 18.500 VND. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng (ER) của vụ đầu tư là:

A. 11,42%

B. 10,82%

C. 12,08%

D. 12,92%

13. Một trái phiếu coupon mệnh giá 10.000 USD, lãi suất 9% được mua đầu năm với giá 11.000 USD, nhà đầu tư dự kiến nắm giữ trái phiếu đến cuối năm để nhận lãi coupon rồi sau đó bán đi với giá 11.800 USD. Tỷ giá hối đoái khi nhà đầu tư mua trái phiếu là 1 USD = 17.950 VND. Dự báo bối cảnh giá USD cuối năm: 

Bối cảnh

Giá của 1 USD tính bằng VND 

Xác suất xảy ra bối cảnh 

1

17.500

30%

2

18.200

50%

3

18.500

20%

Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng của vụ đầu tư nói trên là:

A. 15,54%

B. 13,45%

C. 14,02%

D. 16,78%

1. Nguy cơ xảy ra những trục trặc công nghệ dẫn tới kéo dài thời gian chuyển đổi thành tiền của các tài sản tài chính trong danh mục đầu tư là biểu hiện của:

A. Rủi ro thanh khoản trong đầu tư tài chính

B. Rủi ro quốc gia trong đầu tư tài chính

C. Rủi ro pháp lý trong đầu tư tài chính

D. Rủi ro hoạt động trong đầu tư tài chính

2. Khi phân tích chuỗi rủi ro thanh khoản trong đầu tư tài chính, nhân tố nào dưới đây không thuộc các yếu tố hiểm họa:

A. Sự thiếu hiểu biết về quá trình hoạt động của các tổ chức phát hành và bảo lãnh

B. Sự thay đổi các quy định quản lý giao dịch 

C. Các cảnh báo về tình trạng đóng băng thị trường

D. Nguy cơ công nghệ làm ngưng trệ hệ thống giao dịch

3. Rủi ro thanh khoản trong đầu tư tài chính được nhận dạng khi các dấu hiệu phản ánh sự tháo chạy vốn đầu tư khỏi thị trường có xu hướng:

A. Tăng 

B. Giảm

C. Không đổi

D. Không tăng

1. Nghiệp vụ kiểm soát rủi ro thanh khoản trong đầu tư tài chính không bao gồm:

A. Theo dõi chỉ tiêu Liquidity-adjusted Value At Risk (LVaR): thể hiện VaR cộng với chi phí thanh khoản phụ thêm

B. Sử dụng các công cụ phái sinh để thiết lập giao dịch trước thời điểm “đóng băng” giao dịch 

C. Né tránh các tài sản có tính thanh khoản thấp

D. Quản trị thông tin hoạt động của tổ chức phát hành, bảo lãnh, thông tin giao dịch thị trường

2. Những rủi ro gây ra tổn thất xuất phát từ nguyên nhân khiếm khuyết hoặc thiếu hiệu quả của quá trình hoạt động bên trong, từ nhân tố con người, hệ thống hay từ những sự kiện bên ngoài trong quá trình ra quyết định đầu tư, nắm giữ tài sản và các ứng xử đầu tư của nhà đầu tư, được gọi là

A. Rủi ro hoạt động

B. Rủi ro tín dụng 

C. Rủi ro quốc gia

D. Rủi ro thanh khoản

3. Theo mô hình 5 nhân tố cấu thành nguồn rủi ro hoạt động trong đầu tư tài chính, nhóm nhân tố kỹ thuật và công nghệ không bao gồm:

A. Phân cấp lãnh đạo và văn hóa tổ chức:

B. Công nghệ truyền thông

C. Phần cứng, phần mềm

D. An ninh công nghệ thông tin và truyền thông

4. Các chỉ tiêu nhận dạng rủi ro hoạt động trong đầu tư tài chính không bao gồm:

A. Các dấu hiệu phản ánh sự tháo chạy vốn đầu tư khỏi thị trường

B. Số vi phạm quá giới hạn

C. Số lượng giao dịch không được xử lý

D. Số lượng vi phạm quy định pháp lý

5. Tự đánh giá rủi ro hoạt động nội sinh của định chế đầu tư để có những ứng xử phù hợp, là một kỹ thuật:

A. Kiểm soát rủi ro hoạt động trong đầu tư tài chính

B. Tài trợ rủi ro hoạt động trong đầu tư tài chính 

C. Đo lường rủi ro hoạt động trong đầu tư tài chính

D. Nhận dạng rủi ro hoạt động trong đầu tư tài chính

6. Rủi ro đe dọa lợi ích đầu tư chứng khoán do sự bất ổn của các nhân tố tâm lý, trào lưu, sự mất lòng tin, là một dạng thể hiện của: 

A. Rủi ro quốc gia trong đầu tư tài chính

B. Rủi ro lãi suất trong đầu tư tài chính

C. Rủi ro tín dụng trong đầu tư tài chính

D. Rủi ro hoạt động trong đầu tư tài chính

7. Các nhân tố giúp nhận dạng rủi ro quốc gia trong đầu tư tài chính không bao gồm:

A. An ninh công nghệ thông tin và truyền thông của tổ chức đầu tư tài chính

B. Quan liêu và thủ tục hành chính phức tạp

C. Bảo hộ đầu tư

D. Chiến tranh, xung đột

8. Tăng cường giao tiếp chính phủ và quản trị thông tin để hạn chế tổn thất do rủi ro chính trị, là một kỹ thuật:

A. Kiểm soát rủi ro quốc gia

B. Đo lường rủi ro quốc gia

C. Nhận dạng rủi ro quốc gia

D. Tài trợ rủi ro quốc gia